ANALISIS JANUARI EFFECT TERHADAP RETURN SAHAM DAN ABNORMAL RETURN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2011-2015 (Studi Kasus pada Perusahaan Tekstil dan Garment yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015)

Adek Efran Wijaya, Adek Efran Wijaya and Rika Desiyanti, Rika Desiyanti and SURYA DHARMA.,SE.,M.Si, SURYA (2018) ANALISIS JANUARI EFFECT TERHADAP RETURN SAHAM DAN ABNORMAL RETURN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2011-2015 (Studi Kasus pada Perusahaan Tekstil dan Garment yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015). Diploma thesis, Univ Bung Hatta.

Text SKRIPSI.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ANALISIS JANUARI EFFECT TERHADAP RETURN SAHAM DAN ABNORMAL RETURN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2011-2015 (Studi Kasus pada Perusahaan Tekstil dan Garment yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015) Adek Efran Wijaya1 , Rika Desiyanti2 , Surya Dharma2 1Mahasiswa Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Bung Hatta 2 Dosen Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Bung Hatta Email: adexefran25@gmail.com Rikadyanti@yahoo.com sdharma3005@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis januari effect terhadap return saham dan abnormal return pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2011-2015. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan Tekstil dan Garment yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam periode tahun 2011-2015 yaitu sebanyak 10 perusahaan. Dengan menggunakan metode sampling jenuh maka seluruh populasi dijadikan sebagai sampel. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis event study dengan menggunakan uji beda pada pengujian hipotesisnya. Hasil yang didapatkan pada penelitian ini adalah tidak terdapat perbedaan return saham lima hari sebelum akhir desember dan lima hari sesudah desember. Hasil ini mengakibatkan hipotesis pertama pada penelitian ini ditolak. Selain itu tidak terdapat perbedaan abnormal return yang signifikan pada lima hari sebelum akhir desember dan lima hari sesudah desember. Hal ini mengakibatkan hipotesis kedua pada penelitian ini juga ditolak. Kata Kunci : Januari Effect, Return Saham, Abnormal Return

Actions (login required)

View Item