ANALISIS PERBEDAAN SEBELUM DAN SESUDAH FENOMENA JANUARY EFFECT PADA RETURN SAHAM DAN ABNORMAL RETURN PADA SUBSEKTOR TEKSTIL DAN GARMENT YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2019-2022

Delvy, Herza Putri and Nailal Husna, S.E., M.Si, Nailal Husna, S.E., M.Si (2024) ANALISIS PERBEDAAN SEBELUM DAN SESUDAH FENOMENA JANUARY EFFECT PADA RETURN SAHAM DAN ABNORMAL RETURN PADA SUBSEKTOR TEKSTIL DAN GARMENT YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2019-2022. Diploma thesis, Universitas Bung Hatta.

	Text COVER,HALAMAN PENGESAHAN,ABSTRAK,DAFTAR ISI dan BAB PENDAHULUAN.pdf Download (3MB)
	Text BAB KESIMPULAN SARAN DAN DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (559kB)
	Text FULLTEKS SKRIPSI.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ANALISIS PERBEDAAN SEBELUM DAN SESUDAH FENOMENA JANUARY EFFECT PADA RETURN SAHAM DAN ABNORMAL RETURN PADA SUBSEKTOR TEKSTIL DAN GARMENT YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2019-2022 Delvy Herza Putri 1. Nailal Husna2 Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bung Hatta Email : delvyherza@gmail.com, nailalhusna@bunghatta.ac.id Abstrak Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis fenomena January Effect yang terjadi di Pasar Saham Indonesia yaitu Bursa Efek Indonesia pada Subsektor Tekstil dan Garment. Untuk mengungkap hal itu, maka penelitian ini memiliki 2 (dua) tujuan spesifik, yang terdiri dari : (a) perbedaan sebelum dan sesudah fenomena january effect (bulan desember dan bulan januari) pada return saham; (b) perbedaan sebelum dan sesudah fenomena january effect (bulan desember dan bulan januari) pada abnormal return. Data dalam penelitian ini diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (IDX). Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan Tekstil dan Garment yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam periode tahun 2019-2022 yaitu sebanyak 22 perusahaan. Dengan menggunakan metode sampling jenuh maka seluruh populasi dijadikan sampel. Teknik analisis yang digunakan adalah SPSS. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis event study dengan menggunakan uji beda pada pengujian hipotesisnya. Hasil yang didapatkan pada penelitian ini adalah tidak terdapat perbedaan return saham sebelum dan sesudah fenomena january effect (lima hari akhir desember dan lima hari awal januari). Selain itu tidak terdapat perbedaan abnormal return yang signifikan sebelum dan sesudah fenomena january effect (lima hari akhir desember dan lima hari awal januari). Kata kunci : January Effect, Return Saham, Abnormal Return

Actions (login required)

View Item