PENGARUH THREE FACTORS MODEL FAMA AND FRENCH TERHADAP RETURN SAHAM (Studi Empiris Pada Indeks LQ45 Yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia)

Fhatmi, Rahmadina (2015) PENGARUH THREE FACTORS MODEL FAMA AND FRENCH TERHADAP RETURN SAHAM (Studi Empiris Pada Indeks LQ45 Yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia). Diploma thesis, UNIVERSITAS BUNG HATTA.

Text SKRIPSI (Fhatmi Rahmadina_Akuntansi_Ekonomi-111-059).pdf Restricted to Repository staff only Download (879kB)

Abstract

Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh three factors model yaitu beta, firm size, dan book-to-market ratio yang diperkenalkan Fama dan French terhadap return saham. Penelitian ini menggunakan sampel 24 perusahaan yang masuk pada kelompok indeks LQ45 berturut-turut selama periode penelitian yaitu tahun 2010-2013 dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa beta tidak berpengaruh terhadap return saham. Firm size yang diproksikan dengan nilai kapitalisasi pasar juga tidak berpengaruh terhadap return saham. Begitu juga dengan book-to-market ratio yang ditemukan tidak berpengaruh terhadap return saham. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan dan parsial three factors model Fama and French tidak berpengaruh terhadap return saham. Kata Kunci : Return Saham, Beta, Firm Size, dan Book to Market Ratio.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	H Social Sciences > HB Economic Theory
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi
Depositing User:	Irfan alamsyah
Date Deposited:	21 Jan 2025 04:52
Last Modified:	21 Jan 2025 04:52
URI:	http://repo.bunghatta.ac.id/id/eprint/24089

Actions (login required)

View Item